看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。

其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。

下列（）是實(shí)值期權(quán)。

實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。