單項(xiàng)選擇題模型存在自相關(guān)性時(shí)，OLS估計(jì)量仍是無偏的，其原因是（）

A.零均值假定成立
B.無多重共線性假定成立
C.同方差假定成立
D.解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定成立


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1.單項(xiàng)選擇題模型經(jīng)過對數(shù)變換后，異方差性通常（）

A.減小
B.增大
C.不變

2.單項(xiàng)選擇題單位根檢驗(yàn)包括（）

A.DW檢驗(yàn)和DF檢驗(yàn)
B.EG檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)
C.EG檢驗(yàn)和PP檢驗(yàn)
D.DF檢驗(yàn)和ADF檢驗(yàn)

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于ARMA（p，q）模型說法正確的是（）

A.AR（p）模型不是ARMA模型
B.MA（q）不是ARMA（p，q）模型
C.ARMA（p，q）模型主要用來對非平穩(wěn)時(shí)間序列建模
D.ARMA（p，q）模型主要用來對平穩(wěn)時(shí)間序列建模

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于白噪聲的說法，錯(cuò)誤的是（）

A.白噪聲是平穩(wěn)的
B.白噪聲序列服從正態(tài)分布
C.白噪聲序列均值為0
D.白噪聲序列方差為一常數(shù)