單項選擇題波動率微笑是指，當其他合約條款相同時，（）。
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認購期權的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認沽期權的隱含波動率不同
D.不同行權價的期權隱含波動率不同
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1.單項選擇題賣出開倉合約有哪些終結方式？（）
A.買入平倉
B.到期被行權
C.到期失效
D.以上全是
2.單項選擇題進才想要買入招寶公司的股票，目前的股價是每股36元。然而，進才并不急于現在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
A.賣出行權價為35元的認沽期權
B.賣出行權價為40元的認沽期權
C.賣出行權價為35元的認購期權
D.賣出行權價為40元的認購期權
3.單項選擇題投資者預計標的證券短期內不會大幅上漲，希望通過交易期權增加收益，這時投資者可以選擇的策略是（）。
A.做多股票認購期權
B.做多股票認沽期權
C.做空股票認購期權
D.做空股票認沽期權
5.問答題哪些情形下可能發(fā)生強行平倉？
最新試題
跨式策略應該在何種情況下使用（）
題型：單項選擇題
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
題型：問答題
對于現價為11元的某一標的證券，其行權價格為10元、1個月到期的認購期權權利金價格為1.5元，則買入開倉該認購期權合約到期日的盈虧平衡點為（），若到期日標的證券價格為12.5元，那么該認購期權持有到期的利潤率=扣除成本后的盈利/成本為（）
題型：單項選擇題
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。
題型：單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
題型：單項選擇題
賣出ETF認沽期權開倉的投資者，（）。
題型：單項選擇題
某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種？（）
題型：單項選擇題
什么是領口策略？領口策略的交易目的是什么？
題型：問答題
如何構建蝶式策略？
題型：問答題
下列關于上證50ETF期權合約的說法正確的是（）
題型：多項選擇題