A.14.7
B.21
C.60
D.30
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A.9
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A.5
B.8
C.7
D.15
A.Delta是可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.Delta表示股票價格變化一個單位時，對應(yīng)的期權(quán)合約的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的Delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為實值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的Delta絕對值接近0
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格變動之差+權(quán)利金
最新試題
如何構(gòu)建勒式策略？
波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）
投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認(rèn)購價差期權(quán)策略？（）
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
關(guān)于波動率下列說法正確的是（）
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最?。浚ǎ?/p>
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認(rèn)購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認(rèn)購期權(quán)（）
當(dāng)認(rèn)購期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)購期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大，當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格（），對買入開倉認(rèn)股期權(quán)并持有到期投資者的風(fēng)險越大。
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）