A.組合的收益是各種證券收益的加權(quán)平均值，因此，它使組合的收益可能低于組合中收益最大的證券，而高于收益最小的證券
B.只要組合中的資產(chǎn)兩兩不完全正相關(guān)，則組合的風(fēng)險(xiǎn)就可以得到降低
C.只有當(dāng)組合中的各個(gè)資產(chǎn)是相互獨(dú)立的且其收益和風(fēng)險(xiǎn)相同，則隨著組合的風(fēng)險(xiǎn)降低的同時(shí)，組合的收益等于各個(gè)資產(chǎn)的收益
D.只要組合中的資產(chǎn)兩兩不完全負(fù)相關(guān)，則組合的風(fēng)險(xiǎn)就可以得到降低
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A.均值
B.收益
C.方差
D.協(xié)方差
A.一定等于
B.一定大于
C.一定小于
D.可能偏離
A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降
A.0
B.1
C.-1
D.不確定
最新試題
久期是對(duì)債券價(jià)格對(duì)利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價(jià)格變化越大。
如果一家公司在市場(chǎng)利率高時(shí)以高利率發(fā)行一種債券，此后市場(chǎng)利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長(zhǎng)或賣回債券的權(quán)利。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個(gè)獨(dú)立法人。
債券久期的敏感性測(cè)試不合理的地方在于（）。
優(yōu)先股相對(duì)于普通股缺少的權(quán)利為（）。
資本報(bào)酬率越高，公司投資效率（）。
對(duì)敲多頭組合：同時(shí)買進(jìn)具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
以下哪種債券的利率隨著市場(chǎng)利率的變化而調(diào)整（）。
某股票的實(shí)際市盈率低估時(shí)，應(yīng)該賣出該股票。