多項選擇題APT與CAPM的推證基礎不同在于（）。

A.APT對資產(chǎn)的評價不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質期望”假設，并不要求人人一致行動。只需要少數(shù)投資者的套利活動就能消除套利機會
C.不要求投資者是風險規(guī)避的


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1.多項選擇題關于路東行偏好的收益率曲線說法正確的是（）。

A.若收益率曲線是上升的，并不一定是預期短期利率曲線上升引起的
B.若收益率曲線是上升的，一定是預期短期利率曲線上升引起的
C.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預期短期利率一定下降
D.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預期短期利率你一定下降

2.多項選擇題Kendall“價格變化是隨機的”意味著（）。

A.價格變化反映新信息，新信息會引起價格變化
B.新信息是隨機的，即無法預測的，只有無法預測的信息才是新信息
C.不同于資源有效配置的帕累托有效，也不同于馬科維茨的有效組合，有效市場也不同于完全的市場
D.信息有效：股票價格已經(jīng)充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息

3.多項選擇題資產(chǎn)組合理論假定投資者都是理性的，即投資者是（）。

A.知足的
B.不知足的
C.風險中性的
D.風險厭惡的

4.單項選擇題分散化（）非因子風險。

A.擴大
B.縮小
C.不變
D.不確定

5.單項選擇題半強式有效市場假定認為股票價格（）

A.反映了以往的全部價格信息
B.反映了全部的公開可得信息
C.反映了包括內幕信息在內的全部相關信息
D.是可以預測的