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單項(xiàng)選擇題由于單個(gè)資產(chǎn)一般來說并不是最優(yōu)的資產(chǎn)組合，因此，單個(gè)資產(chǎn)一定位于CML的（）。

A.上方
B.下方
C.右側(cè)
D.左側(cè)

1.單項(xiàng)選擇題按照市場(chǎng)分割假說的解釋，收益率曲線形式之所以不同，是由于對(duì)不同期限債券的（）不同。

A.期望收益率
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好程度
C.供給和需求
D.流動(dòng)性偏好程度

2.單項(xiàng)選擇題上市公司的規(guī)模越小，其股票的流動(dòng)性越差，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越多，這種現(xiàn)象被稱為（）。

A.被忽略的公司效應(yīng)
B.流動(dòng)性效應(yīng)
C.一月份效應(yīng)
D.小公司效應(yīng)

3.單項(xiàng)選擇題假定某證券組合的無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，市場(chǎng)資產(chǎn)組合預(yù)期收益率是8%，β值為1.1，則該證券組合的預(yù)期收益率為（）。

A.6.5%
B.7.5%
C.8.5%
D.9.5%

4.單項(xiàng)選擇題實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

A.α<0、α>0
B.α<0、α<0
C.α>0、α<0
D.α>0、α>0

5.單項(xiàng)選擇題M公司的貝塔值為1.2，昨天公布的市場(chǎng)年回報(bào)率為13%，現(xiàn)行的無風(fēng)險(xiǎn)利率5%。觀察昨天M公司的市場(chǎng)年回報(bào)率為17%，假設(shè)市場(chǎng)是高效的，則（）。

A.昨天公布的是有關(guān)M公司的壞消息
B.昨天公布的是有關(guān)M公司的好消息
C.昨天沒公布關(guān)于M公司的任何消息
D.昨天利率下跌了