判斷題回溯測試是對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR進(jìn)行檢驗(yàn)的重要方法。

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1.多項(xiàng)選擇題投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作主要包括（）

A.了解你所負(fù)責(zé)的投資組合面臨的風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告
C.基本面分析
D.風(fēng)險(xiǎn)評估
E.風(fēng)險(xiǎn)審核

2.多項(xiàng)選擇題以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定中應(yīng)包括的內(nèi)容（）

A.適用范圍
B.相關(guān)主體職責(zé)與權(quán)限
C.工作程序
D.檢查與問責(zé)

3.多項(xiàng)選擇題明確投資組合的風(fēng)險(xiǎn)邊界后，公司應(yīng)通過（）保證投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制在容許的范圍內(nèi)。

A.風(fēng)險(xiǎn)容忍度
B.全口徑限額分配
C.業(yè)務(wù)授權(quán)限額
D.經(jīng)濟(jì)資本
E.風(fēng)險(xiǎn)偏好

4.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告的讀者主要有（）

A.管理決策層
B.投資經(jīng)理
C.監(jiān)管部門
D.投資者
E.風(fēng)控人員

5.多項(xiàng)選擇題以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)值VaR方法的特點(diǎn)（）

A.沒有反應(yīng)分位點(diǎn)左側(cè)損失的情況
B.計(jì)算量大
C.無法評估極端市場情況變化帶來的影響
D.數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響