判斷題利用多因子模型構(gòu)造滬深300增強(qiáng)型組合時(shí)只能在滬深300成分股里進(jìn)行選擇。

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4.多項(xiàng)選擇題量化對沖投資過程中，投資組合管理要考慮（）

A.參數(shù)分散化
B.品種分散化
C.時(shí)間分散化
D.策略分散化

5.多項(xiàng)選擇題通過對沖后，多因子模型可實(shí)現(xiàn)（）

A.不判斷單邊趨勢，不承擔(dān)市場方向性風(fēng)險(xiǎn)，以獲得超越基準(zhǔn)的超額收益為目標(biāo)。
B.無論牛市、熊市、震蕩市，均能獲得穩(wěn)健的絕對收益。
C.長期收益穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指數(shù)
D.努力實(shí)現(xiàn)alpha來源于純粹的模型“選股能力”

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