若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期日價值為多少，投資凈損益為多少。

假設甲公司的股票現(xiàn)在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權的價值。

計算利用復制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計算3個月后期權的內(nèi)在價值；

投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應選擇哪種投資組合？該投資組合應該如果構建？假設6個月后該股票價格上漲20％，該投資組合的凈損益是多少？

若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權的凈損益；

有一標的資產(chǎn)為股票的歐式看漲期權，標的股票執(zhí)行價格為25元，1年后到期，期權價格為2元，若到期日股票市價為30元，則下列計算錯誤的是（）。

某投資者采用拋補性看漲期權投資策略，計算投資者能獲得的最大凈收益。

假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的有（）。

期權的價值為多少？