A.既不是多頭也不是空頭
B.多頭
C.既是多頭也是空頭
D.空頭
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A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.累乘法
A.市價指令
B.限價指令
C.觸價指令
D.套利指令
A.市場行為反映一切信息
B.價格呈趨勢變動
C.歷史會重演
D.收盤價是最重要的價格
A.10
B.50
C.100
D.500
A.交易買方向賣方支付一定費(fèi)用后,所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi),按照約定匯率必須賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)
B.交易賣方向買方支付一定費(fèi)用后,所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi).按照約定匯率賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)
C.交易買方向賣方支付一定費(fèi)用后。所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi),按照約定匯率可以買進(jìn)或賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)
D.交易賣方向買方支付一定費(fèi)用后,所獲得的在未來約定日期或一定時問內(nèi),按照約定匯率可以買進(jìn)一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)
最新試題
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
實(shí)際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
一般而言,套期保值交易()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。