A.對(duì)于看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買方盈利的可能性越小，期權(quán)價(jià)格越低
B.對(duì)于看跌期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)格越高，買方盈利的可能性越大，期權(quán)價(jià)格越高
C.即期匯率上升，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值上升，期權(quán)費(fèi)升高；看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值卻下跌，期權(quán)費(fèi)變小
D.到期期限越長(zhǎng)，匯率變化的不確定性越大，增加了外匯期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，期權(quán)的價(jià)格也隨之增加
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盈虧相抵
B.盈利200元／噸
C.虧損200元／噸
D.虧損400元／噸
A.基差不變
B.基差走強(qiáng)
C.基差走弱
D.基差消失
A.遠(yuǎn)期匯率
B.即期匯率
C.遠(yuǎn)期升水
D.遠(yuǎn)期貼水
A.現(xiàn)匯期權(quán)和外匯期貨期權(quán)
B.買入期權(quán)和賣出期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.歐式期權(quán)和中式期權(quán)
A.期貨公司
B.期貨交易所
C.中國證監(jiān)會(huì)
D.中國發(fā)改委
最新試題
看跌期權(quán)的賣方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。
下列商品中，價(jià)格之間有互補(bǔ)關(guān)系的有（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
能源期貨始于（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。
下列關(guān)于短期國債與中長(zhǎng)期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。