單項選擇題某個銀行出于資產(chǎn)負債管理而設(shè)立的利率互換交易，則（）。

A.屬于銀行賬戶，不用盯市衡量市場風險，但需要考慮對家的信用風險
B.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風險，不考慮對家的信用風險
C.屬于銀行賬戶，需要盯市衡量市場風險，不考慮對家的信用風險
D.屬于銀行交易賬戶，需要盯市衡量市場風險，也需要考慮對家的信用風險


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1.單項選擇題1996年的市場風險修正案提供了（）。

A.標準法和內(nèi)部模型法
B.高級法和內(nèi)部模型法
C.查表法和標準法
D.標準法和高級法

2.單項選擇題市場修正案的標準法除了對利率風險、股票風險、商品風險和外匯風險分類進行計量，還單獨（）。

A.對表外直接信貸頭寸的風險做出了規(guī)定
B.對期權(quán)合約的風險做出了規(guī)定
C.對互換合約的風險做出了規(guī)定
D.對信用衍生產(chǎn)品做出了規(guī)定

3.單項選擇題巴塞爾委員會意識到標準法存在著一系列的不足，下面哪些不屬于其中之列？（）

A.未能認識到最精確的風險計量技術(shù)
B.未充分考慮各種工具之間的相關(guān)性和組合效應(yīng)
C.方法的使用和應(yīng)用過于復(fù)雜不利于全面推廣
D.和銀行的計量體系不兼容

4.單項選擇題如果某個銀行開始實施內(nèi)部模型法，（）。

A.不可以再回頭使用標準法
B.可以再回頭使用標準法
C.除非某些特殊情況，一般不允許再回頭使用標準法
D.可以不用完全符合修正案規(guī)定的定性和定量標準

5.單項選擇題BASEL Ⅱ中對市場風險的有關(guān)規(guī)定和1996年市場風險修正案基本相同，但是對某些細節(jié)作了修訂，特別而對交易賬戶的定義進行了更新，要求具有明確了的頭寸管理好流程，這其中不包括（）。

A.頭寸由交易室管理
B.設(shè)置頭寸并進行監(jiān)控
C.交易頭寸至少每周盯市，如按照模型定價，則模型參數(shù)逐日評估
D.按照銀行風險管理程序，交易頭寸應(yīng)定期報告給銀行高級管理層