A.能夠最為精確計量市場風險
B.可以按照不同類型工具市場的相關性將風險抵消
C.更加規(guī)范性
D.透明度提高了
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VaR模型包括哪些方法？（）
Ⅰ參數(shù)法
Ⅱ歷史模擬法
Ⅲ蒙特卡羅模擬
A.Ⅰ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅰ，Ⅱ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.標準測試法
A.風險管理體系健全完整，有獨立的風險控制部門，足夠的且接受過復雜市場風險管理模型應用培訓人員
B.模型有一段時間的風險計量歷史記錄，且有足夠的精確度
C.銀行應定期對模型進行壓力測試，結果送交高級管理層，并體現(xiàn)在管理層和董事會所制定的交易政策和限額中
D.模型的使用可以再一定范圍內和規(guī)定的政策存在不是重大程度偏差
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
A.說明了投資回報的概率，也說明了具體的回報金額
B.說明了損失的概率但是沒能說明具體的最大損失
C.說明了損失的概率，也說明具體的最大損失
D.說明了投資回報的概率，也說明了具體的投資收益情況
最新試題
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
銀行高級管理層負責的項目不包括：（）。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是：（）。
忽視風險緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
美國監(jiān)管機構對于銀行操作風險管理的要求，認為管理負責每個業(yè)務單元內部的日常操作風險管理是：（）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
確保Basel II的實施的職責屬于：（）。
對于風險評分為“高”或“中等偏高”的風險，需要采用哪些工具來緩釋風險：（）。
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括：（）。