A.銀行賬戶中的操作風險和管理流程
B.銀行信用資產和負債的配比結構以及流動性風險
C.組合層面的風險分散化和存貸款利差水平
D.證券化/復雜信用衍生品以及風險集中度
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A.標準法中的信用評級為A級的主權債權
B.標準法中的零售貸款債權
C.標準法中信用評級為A+的公司債權
D.標準法中沒有信用評級的公司債券
A.一級資本
B.二級資本
C.三級資本
D.無法被確認為任何資本
A.三級資本
B.一級資本
C.債務資本
D.二級資本
A.A銀行風險更加高
B.B銀行風險更加高
C.沒有給出風險指標無法判斷
D.由于分別使用各自整理的數(shù)據(jù)集且VaR相差不大而無法判斷
A.簡單法不使用估值折扣，用抵押品的風險權重代替交易對手
B.簡單法只能在銀行賬戶中使用，不能在交易賬戶中使用
C.簡單法中，除非特殊情況下，風險暴露中被抵押部分風險權重最低只能到20%
D.簡單法中不接受抵押品的期限錯配，切必須每三個月進行一次抵押品價值重估
最新試題
2000年英國的金融服務局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
為了體現(xiàn)風險緩釋的效果，機構可以減少操作風險暴露以：（）。
FSA所劃分的業(yè)務風險不包括：（）。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是：（）。
使用標準法計算市場風險的銀行需需滿足定性的風險披露要求不包括（）。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求：（）。
若監(jiān)管當局發(fā)現(xiàn)銀行進行證券化資產的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
使用內部評級法的定量披露屬于信用分析實際結果（輸出）類為：（）。