單項(xiàng)選擇題從風(fēng)險(xiǎn)模型角度來看，下面哪項(xiàng)資產(chǎn)的模型風(fēng)險(xiǎn)可能是最高的？（）

A.按揭貸款
B.可轉(zhuǎn)債
C.通脹指數(shù)調(diào)整國債
D.利率上下限


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于久期對沖，下面哪項(xiàng)不正確？（）

A.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的扭曲變動(dòng)
B.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的較大變動(dòng)
C.久期對沖通常無法適用于收益率曲線的短期變動(dòng)
D.久期對沖通常無法適用于可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)對沖

2.單項(xiàng)選擇題下面哪種產(chǎn)品頭寸最易受到市場價(jià)格操縱的影響？（）

A.障礙期權(quán)
B.亞式期權(quán)
C.冪期權(quán)
D.二元期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題某銀行目前持有一些特殊利率產(chǎn)品，這些產(chǎn)品通常主要由對沖基金和套利基金參與投資和交易，且在場外柜臺(tái)市場交易。為了對這些特殊產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，銀行通常會(huì)選擇下面哪個(gè)選項(xiàng)？（）

A.根據(jù)國債收益率曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
B.根據(jù)銀行間市場的現(xiàn)金曲線調(diào)整利差后得出定價(jià)
C.參考衍生產(chǎn)品利率曲線間接得出定價(jià)
D.根據(jù)央行的基準(zhǔn)利率調(diào)整利差后得出定價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）

A.價(jià)外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣空期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險(xiǎn)，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個(gè)項(xiàng)目是正確的？（）

A.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)長期免疫
B.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)長期免疫
C.該組合對市場價(jià)格小范圍變動(dòng)短期免疫
D.該組合對市場價(jià)格任何變動(dòng)都無法免疫

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