單項選擇題某銀行目前持有的債券組合久期為5，面值為10億，市場價值為11億，為了完全對沖該組合的利率風險，該銀行應該選擇下面哪個具體方式？（）
A.以固定利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
B.以浮動利率支付方進入名義金額為10億的利率互換
C.以固定利率支付方進入名義金額為11億的利率互換
D.以浮動利率支付方進入名義金額為11億的利率互換
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1.單項選擇題全球主要交易貨幣中，美元交易在市場中占比86%，歐元37%，日元17%，英鎊15%。則可以推測，美元在所有市場貨幣交易中的占比為（）。
A.14%
B.43%
C.50%
D.28%
2.單項選擇題在銀行中負責票據(jù)和資金結算部門的通常屬于下面哪項？（）
A.前臺
B.中臺
C.后臺
D.內(nèi)審部門
3.單項選擇題長期資本管理公司由于采用了滾動對沖策略，導致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對于滾動對沖，下面哪項描述是正確的？（）
A.滾動對沖產(chǎn)生了較高的人員風險而引起了資金斷裂
B.滾動對沖產(chǎn)生了較高的模型風險而引起了資金斷裂
C.滾動對沖產(chǎn)生了較高的對家風險而引起了資金斷裂
D.滾動對沖產(chǎn)生了較高的基差風險而引資了資金斷裂
4.單項選擇題銀行的資金部門通常需要對銀行進行資產(chǎn)負債管理，那么，資產(chǎn)負債風險通常屬于下面哪種風險之列？（）
A.市場風險
B.操作風險
C.信用風險
D.清算風險
5.單項選擇題某風險經(jīng)理正在對一個多頭固定收益組合的VaR進行測量，在對初步計算進行檢驗時，發(fā)現(xiàn)該組合中約20%的固定收益證券表現(xiàn)為可以提前按照面值被回售，而且該因素沒有在VaR初步計算中被考慮。那么在考慮了該因素后，組合的VaR會發(fā)生怎樣的變化？（）
A.沒有變化
B.VaR變大
C.VaR變小
D.VaR失效
最新試題
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。
題型：單項選擇題
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: （）。
題型：單項選擇題
FSA進行風險評估之目的為確認風險事件對（）。
題型：單項選擇題
當發(fā)生客戶違約時，銀行因為沒有對抵押物的所有權而無力實現(xiàn)抵押價值屬于：（）。
題型：單項選擇題
為了實施對利率風險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
題型：單項選擇題
支柱3所要求的披露風險領域不包括（）。
題型：單項選擇題
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
題型：單項選擇題
支柱3披露要求涉及的領域不包括：（）。
題型：單項選擇題
支柱3要求一般性的定性披露頻率是: （）。
題型：單項選擇題
銀行對于無法計量之風險應該：（）。
題型：單項選擇題