單項(xiàng)選擇題一家大型國(guó)際銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)施業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃（BCP）。以下哪些BCP活動(dòng)超出巴塞爾II操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，并不代表該協(xié)定中確定的操作風(fēng)險(xiǎn)類別？（）

A.社會(huì)距離的要求
B.業(yè)務(wù)中斷
C.系統(tǒng)故障
D.實(shí)物資產(chǎn)的損壞


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1.單項(xiàng)選擇題美國(guó)的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國(guó)通脹掛鉤的國(guó)債。這個(gè)投資組合不會(huì)有以下什么風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）

A.外匯匯率
B.公司債券的信用利差
C.權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值的變化
D.歐洲的利率

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于對(duì)沖的四個(gè)陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.交易員可以通過交易標(biāo)的工具來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
B.交易員可以通過相似的相關(guān)金融工具對(duì)沖其投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合，市場(chǎng)價(jià)格的任何變化通常會(huì)造成投資組合的市場(chǎng)價(jià)值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對(duì)沖頭寸來完全相匹配相關(guān)的交易

4.單項(xiàng)選擇題以下四個(gè)陳述中有關(guān)商品衍生品風(fēng)險(xiǎn)的哪一個(gè)是錯(cuò)誤的？（）

A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運(yùn)輸成本，在英國(guó)北海布倫特原油對(duì)英國(guó)買家和阿拉伯輕質(zhì)原油在新加坡的買家比價(jià)值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風(fēng)險(xiǎn)
B.日歷價(jià)差代表一個(gè)特殊的情況下的基差風(fēng)險(xiǎn)，其發(fā)生在商品期貨價(jià)格的相對(duì)價(jià)格不一致
C.在大多數(shù)的商品中，最長(zhǎng)期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠(yuǎn)期合約的波動(dòng)最小的
D.一些商品可以是逆價(jià)差，且具有很強(qiáng)的季節(jié)性元素

5.單項(xiàng)選擇題2010年1月1日的TED（國(guó)債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)增加
C.銀行間貸款和美國(guó)國(guó)債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國(guó)國(guó)債的信用風(fēng)險(xiǎn)的增加

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