單項選擇題以下四個活動中哪一個不是每日VaR程序的組成部分？（）

A.以delta-gamma方法計算投資組合風(fēng)險
B.更新單獨風(fēng)險因子模型
C.生成VaR風(fēng)險報告
D.更新因子相互關(guān)聯(lián)關(guān)系


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1.單項選擇題為了在收貨季節(jié)保護(hù)橙汁的價格并鎖定在目前的價位，一個農(nóng)民決定對沖他的整個橙汁的收益。以下四個策略中哪個將讓農(nóng)民完成對沖鎖定價格的目標(biāo)，使他得到最終對沖的金額量（）

A.賣空與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
B.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最接近橙子最終的收獲期
C.買入與所需橙子的數(shù)量一致的期貨合約，其到期日選擇最遠(yuǎn)離橙子最終的收獲期
D.通過壁壘互換談判一個信貸額度

2.單項選擇題以下四個陳述中哪一個描述使用總體回報互換管理股票投資組合風(fēng)險的缺點（）

A.類似股權(quán)期貨頭寸，總回報接收方并沒有得到支付的股息
B.總回報接收方需要承擔(dān)建立一個股權(quán)頭寸交易時的成本
C.和正規(guī)的技資組合再平衡策略類似，總回報接收方需要修改交易頭寸的大小
D.總回報接收方?jīng)]有任何投票權(quán)

3.單項選擇題以下四個例子中的哪一個不會被認(rèn)為是一個典型的市場風(fēng)險的來源（）

A.利率期限結(jié)構(gòu)的意外變化
B.日元兌美元貶值
C.由于新油田的發(fā)現(xiàn)，石油價格的變化
D.利率較高導(dǎo)致的商業(yè)抵押貸款的違約率增加

5.單項選擇題為了估算出某個特定的股票投資組合對整體市場表現(xiàn)的反應(yīng)，一個交易員應(yīng)該使用投資組合的（）

A.Beta系數(shù)
B.Alpha系數(shù)
C.CVaR風(fēng)險度量
D.VaR風(fēng)險價值