單項選擇題如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于標的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權稱為（）。

A.平價期權
B.價內(nèi)期權
C.價外期權
D.買方期權


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1.單項選擇題計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是（）。

A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法
B.蒙特卡洛模擬法和方差―協(xié)方差法
C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法
D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

2.單項選擇題關于久期缺口，以下的敘述中正確的是（）。

A.久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感
B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加
C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.久期缺口是負債加權平均久期與資產(chǎn)加權平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

4.單項選擇題關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不正確的（）。

A.兩者所要達到的目標不同
B.隨著人們對風險日益關注，兩者之間存在的差異將慢慢消失
C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的
D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構、基礎信息支持