A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值概念簡單，容易理解，適宜與股東溝通其風(fēng)險(xiǎn)狀況
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法提供了多樣化的方法來測量風(fēng)險(xiǎn)
C.可以測量不同市場、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜的證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險(xiǎn)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法是基于歷史數(shù)據(jù)，并假定情景并不會發(fā)生變化
E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析方法將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、管理和控制
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A.商業(yè)銀行某些資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的持續(xù)期計(jì)算較為困難
B.很難控制商業(yè)銀行的持續(xù)期缺口為零
C.未考慮銀行資產(chǎn)的市場價(jià)值變動情況
D.持續(xù)期缺口模型假設(shè)利率是穩(wěn)定的，但在現(xiàn)實(shí)中利率的波動卻是非常頻繁的
E.不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動情況
B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性
C.如果實(shí)際利率的走勢與銀行的預(yù)期相反，銀行會發(fā)生更大的損失
D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化
E.未考慮到利率變動的兩面性
A.商業(yè)銀行負(fù)債的流動性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）
B.預(yù)期特定時段內(nèi)的流動性缺口=最好狀況的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常狀況的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞狀況的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足
C.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+1.0×新增貸款
D.商業(yè)銀行總的流動性需求=0.8×（敏感負(fù)債-法定儲備）+0.3×（脆弱資金-法定儲備）+0.15×（核心存款-法定儲備）+0.1×新增貸款
A.當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
C.當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
D.當(dāng)久期缺口為正時’，如果市場利率上升，銀行凈值的市場價(jià)值上漲
A.資產(chǎn)種類多樣化
B.貸款集中于高盈利的行業(yè)
C.避免購買的企業(yè)債券集中于煉油行業(yè)
D.分散客戶種類
最新試題
石棉風(fēng)波案發(fā)生在風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展過程中的哪一個階段？（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的優(yōu)缺點(diǎn)，表述錯誤的是（）
下面有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理或內(nèi)部控制的相關(guān)文件，哪一項(xiàng)不是由COSO委員會發(fā)布的？（）
一項(xiàng)金融資產(chǎn)的整體收益率用什么來刻畫？（）
小型私營企業(yè)主通過設(shè)立健康儲備基金以應(yīng)對員工的小型工傷事故，這屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對手段？（）
"灰犀牛事件"常用于形容（）
有兩項(xiàng)金融資產(chǎn)，它們的預(yù)期收益率均為5%，其中資產(chǎn)1的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，資產(chǎn)2的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，那么下面表述錯誤的是（）
下面有關(guān)資產(chǎn)組合有效邊界，表述錯誤的是（）
用期貨等衍生金融工具進(jìn)行套期保值屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對手段？（）
資產(chǎn)證券化屬于哪一種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對手段？（）