你可能感興趣的試題

計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)
B.方差一協(xié)方差法易高估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

銀行計(jì)算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個(gè)營業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

你可能感興趣的試題

計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。

銀行計(jì)算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個(gè)營業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

關(guān)于VaR值的計(jì)量方法，下列論述中，正確的是（）。