某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。

場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()

評價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括（）。

變凸后收益率曲線的凸度會(huì)變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動(dòng)，而長短期限的利率向下移動(dòng)。（）

（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。

期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

通過分散投資，將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中，可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。（）

金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）

某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。

對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有（）。