浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。