李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.11.54%
B.12.89%
C.14.13%
D.16.36%
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.短期國庫券21.16%,股票基金35.60%,債券基金43.24%
B.短期國庫券34.60%,股票基金21.16%,債券基金44.24%
C.短期國庫券43.24%,股票基金21.16%,債券基金35.60%
D.短期國庫券78.84%,股票基金9.56%,債券基金11.6%
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.11.28%
B.12.36%
C.13.04%
D.14.36%
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.0.3519
B.0.4601
C.0.4872
D.0.5482
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61%;16.54%
B.18.61%:23.48%
C.13.39%;13.92%
D.14.83%:15.24%
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金;第二種是長期政府債券與公司債券基金;第三種是收益率為8%的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?;鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0.10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39%,債券基金82.61%
B.股票基金45.16%,債券基金54.84%
C.股票基金35.45%,債券基金64.55%
D.股票基金82.61%,債券基金17.39%
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按照風(fēng)險可否分散,證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險,以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()