單項(xiàng)選擇題下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。

A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元
B.買人1億美元美國(guó)國(guó)債
C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債


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1.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中，進(jìn)行壓力測(cè)試的目的是（）。

A.評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過(guò)去已經(jīng)發(fā)生的市場(chǎng)突變
D.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)

4.單項(xiàng)選擇題作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)
D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱
C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小
D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響