單項選擇題根據(jù)指數(shù)現(xiàn)貨與指數(shù)期貨之間價差的波動進(jìn)行套利的是（）。

A.期現(xiàn)套利
B.市場內(nèi)價差套利
C.市場間價差套利
D.跨品種價差套利


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1.單項選擇題在實踐中，通常被用于風(fēng)險管理的金融工程技術(shù)是（）。

A.分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.均衡分析技術(shù)
D.整合技術(shù)

2.單項選擇題使用騎乘收益率曲線管理債券資產(chǎn)的管理者是以（）為目標(biāo)。

A.資產(chǎn)的流動性
B.資產(chǎn)的收益性
C.規(guī)避資產(chǎn)的風(fēng)險
D.用定價過低的債券來替換定價過高的債券

3.單項選擇題金融機構(gòu)在實踐中通常會應(yīng)用久期來控制持倉債券的利率風(fēng)險，具體的措施是（）。

A.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制
B.針對固定收益類產(chǎn)品設(shè)定“到期期限×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制
C.針對貸款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制
D.針對存款設(shè)定“久期×額度”指標(biāo)進(jìn)行控制

4.單項選擇題（）是指連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線斜率。

A.詹森指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.久期

5.單項選擇題關(guān)于系數(shù)，下列說法錯誤的是（）。

A.系數(shù)是由時間創(chuàng)造的
B.系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
C.系數(shù)的絕對值數(shù)值越小，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
D.系數(shù)反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性