假如市場上存在以下在2014年12月28目到期的銅期權(quán)，如表8—5所示。
某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525．5元，現(xiàn)在根據(jù)金融機構(gòu)場外期權(quán)業(yè)務的相關(guān)政策，從事場外期權(quán)業(yè)務，需要將期權(quán)的Delta進行對沖。
據(jù)此回答。
A.5592
B.4356
C.4903
D.3550
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A.風險因子往往不止一個
B.風險因子之間具有一定的相關(guān)性
C.需要引入多維風險測量方法
D.傳統(tǒng)的敏感性分析只能采用線性近似
A.人為設定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風險要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風險要素的隨機過程中得到的情景
A.相關(guān)關(guān)系走向極端
B.歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景
C.模型參數(shù)不再適用
D.波動率的穩(wěn)定性被打破
A.金融機構(gòu)內(nèi)部運營能力
B.投資者的風險偏好
C.當時的市場行情
D.尋找合適的投資者
A.期權(quán)價值
B.期權(quán)的Delta
C.標的資產(chǎn)價格
D.到期時間
最新試題
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
金融機構(gòu)在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△II的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）
情景分析中的情景包括（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務的金融機構(gòu)，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。