單項選擇題假設(shè)某債券投資組合的價值是10億元，久期12．8，預(yù)期未來債券市場利率將有較大波動，為降低投資組合波動，希望降低久期至3．2。當前國債期貨報價為110，久期6．4。投資經(jīng)理應(yīng)（）。

A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份


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3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。 投資者構(gòu)造牛市看漲價差組合，即買人1份以A股票為標的資產(chǎn)、行權(quán)價格為30元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格8元，同時賣出1份相同標的、相同期限、行權(quán)價格為40元的看漲期權(quán)，期權(quán)價格0．5元。標的A股票當期價格為35元，期權(quán)的合約規(guī)模為100股／份。據(jù)此回答問題。使用看跌期權(quán)構(gòu)建牛市看跌價差組合的正確操作是（）。

A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)