單項選擇題根據(jù)下面資料，回問題。
某股票組合市值8億元，JB值為0．92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價格為3263．8點。據(jù)此回答以下兩題。一段時間后，10月股指期貨合約下跌到3132．0點；股票組合市值增長了6．73％?；鸾?jīng)理賣出全部股票的同時，買人平倉全部股指期貨合約。此次操作共獲利（）萬元。
A.8113.1
B.8357.4
C.8524.8
D.8651.3
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題根據(jù)下面資料，回問題。
某股票組合市值8億元，JB值為0．92。為對沖股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭頭寸，賣出價格為3263．8點。據(jù)此回答以下兩題。該基金經(jīng)理應(yīng)該賣出股指期貨（）手。
A.702
B.752
C.802
D.852
2.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非常不看好后市，將50％的資金投資于基礎(chǔ)證券，其余50％的資金做空股指期貨，則投資組合的總β為（）。
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
3.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。如果投資者非?？春煤笫校瑢?0％的資金投資于股票，其余50％的資金做多股指期貨，則投資組合的總β為（）。
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
4.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。一段時間后，如果滬深300指數(shù)上漲10％，那么該投資者的資產(chǎn)組合市值（）。
A.上漲20.4％
B.下跌20.4％
C.上漲18.6％
D.下跌18.6％
5.單項選擇題根據(jù)下面資料，回答問題。
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1．20，βƒ=1．15，期貨的保證金比率為12％。將90％的資金投資于股票，其余10％的資金做多股指期貨。據(jù)此回答以下四題。投資組合的總口為（）。
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
題型：單項選擇題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
題型：判斷題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
題型：判斷題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
題型：多項選擇題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
題型：判斷題
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
題型：判斷題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
題型：判斷題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
題型：多項選擇題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
題型：判斷題