A.用轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
B.用最便宜可交割券價格計(jì)算
C.用BPV計(jì)算
D.按照修正久期來計(jì)算
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A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運(yùn)用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進(jìn)行投資，購買2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。