單項選擇題假如某國債現(xiàn)券的DV01是0.0555,某國債期貨合約的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的轉(zhuǎn)換因子是1.02,則利用國債期貨合約為國債現(xiàn)券進(jìn)行套期保值的比例是()。(參考公式:套保比例=被套期保值債券的DV01X轉(zhuǎn)換因子÷期貨合約的DV01)

A.0.8215
B.1.2664
C.1.0000
D.0.7896


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1.單項選擇題被動型管理策略主要是復(fù)制某市場指數(shù)走勢,最終目的為優(yōu)化投資組合與()。

A.市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險最小
D.收益穩(wěn)定

2.單項選擇題如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小,則應(yīng)該()。

A.進(jìn)行收取浮動利率,支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率,支付浮動利率的利率互換
C.賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨
D.買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨

3.單項選擇題出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時,將面臨()或()的風(fēng)險。

A.本幣升值;外幣貶值
B.本幣升值;外幣升值
C.本幣貶值;外幣貶值
D.本幣貶值;外幣升值

4.單項選擇題當(dāng)()時,可以選擇賣出基差。

A.空頭選擇權(quán)的價值較小
B.多頭選擇權(quán)的價值較小
C.多頭選擇權(quán)的價值較大
D.空頭選擇權(quán)的價值較大

5.單項選擇題投資者將投資組合的市場收益和超額收益分離出來的策略為()策略。

A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置

最新試題

關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題

隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實際運(yùn)用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型:判斷題

由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題