A.股指期權(quán)
B.存續(xù)期內(nèi)支付紅利的股票期貨期權(quán)
C.權(quán)證
D.貨幣期權(quán)
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A.模型不但可對歐式期權(quán)進行定價，也可對美式期權(quán)、奇異期權(quán)以及結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品進行定價
B.模型思路簡潔、應(yīng)用廣泛
C.步數(shù)比較大時，二叉樹法更加接近現(xiàn)實的情形
D.當(dāng)步數(shù)為n時，nT時刻股票價格共有n種可能
A.費雪·布萊克
B.邁倫·斯科爾斯
C.約翰·考克斯
D.羅伯特·默頓
A.N（d2）表示歐式看漲期權(quán)被執(zhí)行的概率
B.N（d1）表示看漲期權(quán)價格對資產(chǎn)價格的導(dǎo)數(shù)
C.在風(fēng)險中性的前提下，投資者的預(yù)期收益率μ用無風(fēng)險利率r替代
D.資產(chǎn)的價格波動率σ用于度量資產(chǎn)所提供收益的不確定性
A.投資者往往按照l單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中的價格波動風(fēng)險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化
A.購買基礎(chǔ)資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎(chǔ)資產(chǎn)所花費的保險費用
最新試題
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預(yù)計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風(fēng)險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。