單項選擇題標的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當前的價格為30元，已知1年后該股票價格或為37．5元，或為25元。假設無風險利率為8％，連續(xù)復利，計算對應1年期，執(zhí)行價格為25元的看漲期權理論價格為（）元。
A.7．23
B.6．54
C.6．92
D.7．52
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1.單項選擇題產(chǎn)品發(fā)行者可利用場內(nèi)期貨合約來對沖同標的含期權的結(jié)構化產(chǎn)品的（）風險。
A.Rho
B.Theta
C.Vega
D.Delta
2.單項選擇題大豆期貨看漲期權的Delta值為0．8，意味著（）。
A.大豆期貨價格增加小量X，期權價格增加0.8X
B.大豆期貨價格增加小量X，期權價格減少0.8X
C.大豆價格增加小量X，期權價格增加0.8X
D.大豆價格增加小量X，期權價格減少0.8X
3.單項選擇題在市場中，某股票的股價為30美元/股，股票年波動率為0．12，無風險年利率為5％，預計50天后股票分紅0．8美元／股，則6個月后到期，執(zhí)行價為31美元的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743
4.單項選擇題Gamma是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。數(shù)學上，Gamma是期權價格對標的物價格的（）導數(shù)。
A.一階
B.二階
C.三階
D.四階
5.單項選擇題對于固定利率支付方來說，在利率互換合約簽訂時，互換合約價值（）。
A.小于零
B.不確定
C.大于零
D.等于零
最新試題
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
題型：判斷題
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
題型：單項選擇題
波動率增加將使行權價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
題型：判斷題
在期權有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。
題型：判斷題
某投資者以資產(chǎn)s作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
題型：單項選擇題
看漲期權的Gamma值都是正值，看跌期權的Gamma值是負值。
題型：判斷題
在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
題型：判斷題