單項(xiàng)選擇題以下屬于國債期貨跨品種套利的是（）。
A.5年期國債期貨3月合約和6月合約之間的套利
B.5年期國債期貨3月合約和其可交割國債140003之間的套利
C.5年期國債期貨3月合約和10年期國債期貨3月合約之間的套利
D.5年期國債期貨3月合約和其CTD券之間的套利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題標(biāo)準(zhǔn)的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)，則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為（）美元。
A.25
B.32.5
C.50
D.100
2.單項(xiàng)選擇題在市場流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日．某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時(shí)買入100手TFl503合約，成交價(jià)差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時(shí)價(jià)差為0．980元）
A.8
B.10
C.12
D.15
3.單項(xiàng)選擇題2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，應(yīng)計(jì)利息為0．6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價(jià)格為（）。
A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622
4.單項(xiàng)選擇題以下屬于利率期權(quán)的是（）。
A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)
5.單項(xiàng)選擇題2013年2月27日。國債期貨TF1403合約價(jià)格為92．640元，其可交割國債140003凈價(jià)為101．2812元，轉(zhuǎn)換因子1．0877，140003對(duì)應(yīng)的基差為（）元。
A.0.5167
B.8.6412
C.7.8992
D.0.0058
最新試題
在分析市場利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
題型：多項(xiàng)選擇題
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報(bào)價(jià)方法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國債期貨市場的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題