A.平倉收益=權利金賣出價-買入價
B.履約收益=標的物價格-執(zhí)行價格-權利金
C.最大損失是全部權利金，不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少，時間價值會一直上漲
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A.權利金
B.每日價幅限制
C.執(zhí)行價格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費用）
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權的價格
D.是買方必須負擔的費用
A.第一種分紅方案對該股票看漲期權有利
B.第一種分紅方案對該股票看跌期權有利
C.第二種分紅方案對該股票看漲期權有利
D.第二種分紅方案對該股票看跌期權有利
A.時間價值指是指在權利金中扣除內涵價值的剩余部分
B.時間價值為正、為負還是為零決定了期權權利金的大小
C.實質期權的時間價值一定大于虛值期權的時問價值
D.兩平期權的時間價值一定小于虛值期權的時間價值
A.到期期限
B.標的資產價格
C.執(zhí)行價格
D.波動率
最新試題
如果小麥期貨價格為2000元/噸，對看跌期權來說，你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高？（）
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權，權利金為30元/噸；當期貨價格下跌到1930元/噸時，權利金為80元/噸，請問下列哪種方式最佳？（）
某企業(yè)決定加入期貨市場進行買期保值，可以進行以下哪些方式？（）
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權，權利金為13。期貨價格為2010時，該執(zhí)行價格權利金為21，請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少？（）
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執(zhí)行價為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（）美元/盎司。
既然對期貨價格走勢有看法，為何要買期權？（）
下圖是（）的損益圖。
下圖②適宜采取哪些交易方式？（）
當期貨價格已經漲得相當高時，可以用（）探頂。
在期貨期權交易中，期權買方為了能夠預知有限的風險，也需要繳納履約保證金。（）