交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競價成交。（）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。（）

實(shí)際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。

能源期貨始于（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

一般而言，套期保值交易（）。

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。

常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。