A.賣(mài)出套期保值;買(mǎi)人套期保值
B.買(mǎi)人套期保值;賣(mài)出套期保值
C.空頭套期保值;多頭套期保值
D.多頭套期保值;空頭套期保值
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A.競(jìng)爭(zhēng)性
B.高效性
C.流動(dòng)性
D.高風(fēng)險(xiǎn)性
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)
B.交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)
C.計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
D.政策性風(fēng)險(xiǎn)
A.套期保值
B.杠桿效應(yīng)
C.雙向交易
D.對(duì)沖機(jī)制
A.證券交易委員會(huì)(SEC.
B.商品期貨交易委員會(huì)(CFTC.
C.全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)(NFA.
D.全國(guó)證券商協(xié)會(huì)(NASD.
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
看跌期權(quán)的賣(mài)方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí),期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時(shí),期末結(jié)存量增加。()
目前,大連商品交易所的套利指令有()。
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是()
利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利,正向套利操作是指()。
在國(guó)際上,期貨交易所會(huì)員的分類(lèi)往往有()等。
看跌期權(quán)賣(mài)方損益與買(mǎi)方正好相反,買(mǎi)方的盈利即為賣(mài)方的虧損,買(mǎi)方的虧損即為賣(mài)方的盈利。()
其他條件不變,如果標(biāo)的物價(jià)格上漲,對(duì)()有利。
常見(jiàn)的遠(yuǎn)期交易包括()。