A.它是以股票價格指數(shù)為基礎變量的期貨交易
B.它的交易單位等于基礎指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積
C.它是以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的
D.它是為適應人們控制股市風險，尤其是系統(tǒng)性風險的需要而產(chǎn)生的
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A.外匯期貨
B.商品期貨
C.利率期貨
D.股指期貨
A.面對同一個形態(tài)，不同的人會有不同的數(shù)法
B.一個完整周期的規(guī)模太長
C.不能通過計算得出各個波浪之間的相互關系
D.應用上比較困難
A.在第二天買入3手7月SHFE銅期貨合約
B.同時賣出3手1月SHFE銅期貨合約
C.同時買人3手7月SHFE銅期貨合約
D.在第二天買人3手1月SHFE銅期貨合約
A.投資額必須限制在全部資本的50％以內(nèi)
B.在任何單個市場上投入的總資金必須限制在總資本的10％～15％以內(nèi)
C.在任何單個市場上的最大總虧損金額必須限制在總資本的10％以內(nèi)
D.在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20％～25％以內(nèi)
A.金字塔買入
B.金字塔賣出
C.平均買低
D.平均賣高
最新試題
看跌期權賣方的收益（）。
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法，正確的有（）。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。
以下屬于期貨價差套利種類的有（）。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）
交易者賣出看跌期權是為了（）。
看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
下列關于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中，正確的是（）。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。