看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。

計算某會員的當日盈利，應(yīng)當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。

下列（）是實值期權(quán)。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。

介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()