多項(xiàng)選擇題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)，期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說(shuō)法正確的有（）。

A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值 
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份 
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元 
D.期貨合約盈利4832000元


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位被稱為（）。

A.無(wú)套利區(qū)間的下界
B.無(wú)套利區(qū)間的上界
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.期貨理論價(jià)格

2.單項(xiàng)選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為稱為（）。

A.Arbitrage
B.Spread  Trading
C.Speculate
D.Hedging

3.單項(xiàng)選擇題某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資。但是，該投資者擔(dān)心股市整體上漲從而影響其投資成本，在這種情況下，可采?。ǎ┎呗?。

A.股指期貨的空頭套期保值 
B.股指期貨的多頭套期保值 
C.期指和股票的套利 
D.股指期貨的跨期套利

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動(dòng)時(shí)，即發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，（）。

A.各種股票的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)朝著同一方向變動(dòng) 
B.投資組合可規(guī)避系_性風(fēng)險(xiǎn) 
C.即使想通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值也無(wú)濟(jì)于事 
D.所有股票都會(huì)有相同幅度的漲或跌 

最新試題

隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，主要原因是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

套期保值者通過(guò)基差交易，可以實(shí)現(xiàn)的效果是（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

題型：多項(xiàng)選擇題

因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值，只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值，由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性，可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。（）

題型：判斷題

買入套期保值的操作主要適用于以下情形（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

持倉(cāng)費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的（）等費(fèi)用總和。

題型：多項(xiàng)選擇題

套期保值交易能夠使投資交易者完全避開(kāi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲得預(yù)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的目的。（）

題型：判斷題

因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對(duì)值變大，其屬于基差走強(qiáng)。（）

題型：判斷題

下列說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題