單項選擇題（）=全部關聯(lián)方授信總額/資本凈額×100%。
A.關聯(lián)授信比例
B.預期損失率
C.不良貸款率
D.次級類貸款遷徙率
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1.單項選擇題銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷該客戶的債務承受能力，即確定客戶的（）。
A.最高債務承受額
B.行業(yè)市場風險
C.產(chǎn)業(yè)成熟度
D.行業(yè)壟斷程度
2.單項選擇題商業(yè)銀行應建立完善的內部評級流程，確保（）內部評級和零售風險暴露風險分池過程的獨立性。
A.股權風險暴露
B.主權風險暴露
C.非零售風險暴露
D.零售類風險暴露
3.單項選擇題（）是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶/債項的違約概率。
A.死亡率模型
B.RiskCalc模型
C.KPMG風險中性定價模型
D.KMV的CreditMonitor模型
4.單項選擇題商業(yè)銀行應根據(jù)產(chǎn)品和風險特征、風險估計的時間跨度以及零售業(yè)務風險管理的要求，確定更新檢查頻率，至少（）抽樣檢查一次資產(chǎn)池中單個債務人及其貸款的情況。
A.每季度
B.每年
C.每半年
D.每兩年
5.單項選擇題采用內部評級法高級法的銀行，應建立估計表外項目的程序，規(guī)定每筆表外項目采用的（）估計值。
A.零售風險暴露
B.違約風險暴露
C.金融機構風險暴露
D.主權風險暴露
最新試題
下列屬于實力類指標的有（）。
題型：多項選擇題
下列屬于收益度量指標的有（）。
題型：多項選擇題
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數(shù)據(jù)應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預期損失，預期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
題型：判斷題
（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計或相關檢查。
題型：單項選擇題
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。
題型：單項選擇題
下列關于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
題型：多項選擇題
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
題型：單項選擇題
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。
題型：多項選擇題