單項(xiàng)選擇題CFA協(xié)會在1995年開始籌備成立（）委員會，負(fù)責(zé)發(fā)展并制定單一績效的呈現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)。

A.GIPS
B.GIRS
C.GIOS
D.GPIS


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1.單項(xiàng)選擇題信息比率是單位跟蹤誤差所對應(yīng)的（）。

A.超額收益
B.絕對收益
C.相對收益
D.部分收益

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率
B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風(fēng)險超額回報率越低，基金業(yè)績越差

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風(fēng)險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動情況
C.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
D.作為衡量基金風(fēng)險的指標(biāo)，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低

5.單項(xiàng)選擇題（）是對風(fēng)險因子的暴露程度。

A.風(fēng)險敞口
B.風(fēng)險價值
C.VaR估算方法
D.風(fēng)險評估