單項選擇題下列哪個指數(shù)不是基于CAPM框架對于基金證券組合業(yè)績評價的定量測定法？（）
A.夏普指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.羅斯指數(shù)
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1.單項選擇題利用證券定價錯誤獲得無風險稱作（）。
A.套利
B.資本資產(chǎn)定價
C.因素
D.基本分析
2.單項選擇題APT套利定價理論是1976由（）提出的。
A.林特納
B.莫迪格利安
C.羅斯
D.夏普
3.單項選擇題當（）時，市場時機選擇者將選擇高貝塔系數(shù)的證券組合。
A.預期市場行情上升
B.預期市場行情下跌
C.市場組合的實際預期收益率等于無風險利率
D.市場組合的實際預期收益率小于無風險利率
4.單項選擇題貝塔系數(shù)主要應用于（）。
A.相關系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風險
D.資本資產(chǎn)定價模型
5.單項選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的建議，一個資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。
A.系統(tǒng)性風險
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風險