A.+10
B.+20
C.-10
D.-20
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A.99.640
B.100.2772
C.97.525
D.98.1622
豆粕的期貨市場(chǎng)價(jià)格與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格如下表所示：
則豆粕的基差變化為（）。
A.基差走強(qiáng)110元／噸
B.基差走弱110元／噸
C.基差走強(qiáng)30元／噸
D.基差走弱30元／噸
1月初某糖廠與飲料廠簽訂銷(xiāo)售合同，約定4月初銷(xiāo)售200噸白糖，價(jià)格按交易時(shí)市價(jià)計(jì)算。該糖廠為規(guī)避白糖價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行如下套期保值操作：該糖廠最終的套期保值效果為（）。
A.凈盈利40000元
B.凈損失40000元
C.凈盈利20000元
D.凈損失20000元
9月12日，某機(jī)構(gòu)投資者擁有面值為500萬(wàn)元的某5年期A國(guó)債，假設(shè)該國(guó)債為最便宜可交割債券，其轉(zhuǎn)換因子為1．200。該投資者計(jì)劃11月份將該國(guó)債賣(mài)出，為防止國(guó)債價(jià)格下跌，進(jìn)行如下操作：
11月3日，投資者賣(mài)出國(guó)債并在期貨市場(chǎng)上平倉(cāng)時(shí)可獲得資金總量為（）萬(wàn)元。
A.106.90÷100×500+（96.52-95.76）×6
B.106.90÷100×500-（96.52-95.76）×6
C.108.40÷100×500+（96.52-95.76）×6
D.108.40÷100×500-（96.52-95.76）×6
下圖為大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖，對(duì)于價(jià)格形態(tài)分析，該大豆期貨合約日線價(jià)格走勢(shì)圖屬于比較典型的（）。
A.頭肩形
B.雙重頂
C.三重頂
D.圓弧頂
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
交易者賣(mài)出看跌期權(quán)是為了（）。
能源期貨始于（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
下列對(duì)點(diǎn)價(jià)交易的描述，正確的是（）。
介紹經(jīng)紀(jì)商在國(guó)際上只能是機(jī)構(gòu)，不能為個(gè)人。()
下列各項(xiàng)中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
下列情形，屬于實(shí)值期權(quán)的是（）。
其他條件不變，如果標(biāo)的物價(jià)格上漲，對(duì)（）有利。