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A、在中長期國債的交割中,賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B、全價(jià)交易中,交易價(jià)格不包括國債的應(yīng)付利息
C、凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口,導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)
D、買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息
A.CME的3個月國債期貨
B.CME的3個月歐洲美元期貨
C.CBOT的5年期國債期貨
D.CBOT的30年期國債期貨
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
A.中長期國庫券期貨
B.3個月期歐洲美元定期存款期貨
C.各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨
D.道瓊斯股票指數(shù)期貨
最新試題
美國期貨市場中長期國債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法,報(bào)價(jià)按1000美元面值的國債期貨價(jià)格報(bào)價(jià),交割采用實(shí)物交割方式。()
在規(guī)定的期限內(nèi),如果市場參考利率高于協(xié)定的if,0率上限水平,則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。()
2月11日利率為6.5%,甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元,貸款期為半年,但擔(dān)心6個月后利率上升提高融資成本,即與銀行商議,雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6.47%(一年計(jì)2次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時(shí),市場實(shí)際半年期貸款利率為()時(shí),銀行盈利。
國債期貨市場的建立具有重要意義,主要表現(xiàn)為()。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有()。
構(gòu)成附息國債的基本要素有()。
在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動中,投資債券的收益可以表現(xiàn)為()。
利率期貨的空頭套期保值者()。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同,主要分為()。
下列關(guān)于歐洲美元的說法,正確的有()。