A.行權(quán)日前一周，登記公司和交易所將提高到期合約的維持保證金和初始保證金收取比例
B.備兌開倉時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券賬戶中的合約標(biāo)的做保證金，不再涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作
C.待將來期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展成熟后，可實(shí)施保證金沖減制度
D.未來，個(gè)股期權(quán)交易允許使用交易所上市證券按一定比例折算后充當(dāng)保證金
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A.以較大可能性覆蓋連續(xù)兩個(gè)交易日的違約風(fēng)險(xiǎn)
B.對(duì)實(shí)值期權(quán)在收取保證金時(shí)考慮減掉實(shí)值部分
C.同時(shí)平衡違約風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)爆炒風(fēng)險(xiǎn)
D.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于登記公司向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
A.高于
B.低于
C.等于
D.低于或等于
A、1
B、2
C、3
D、4
A、優(yōu)先選擇客戶的備兌開倉進(jìn)行平倉
B、先平需要保證金多的、持倉量大的以及近月流動(dòng)性好的合約
C、強(qiáng)行平倉執(zhí)行到客戶的保證金足夠或持倉符合要求即可停止
D、以上說法均不正確
最新試題
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
期權(quán)合約面值是指（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）