A.賣出認沽期權(quán)
B.看空價差策略
C.多頭跨式組合
D.空頭勒式組合
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A.9
B.14
C.-5
D.0
A.
B.
C.
D.
A.投資者預期該資產(chǎn)的市場價格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場價格上漲的幅度而定
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出蝶式期權(quán)
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉的交易目的是（）。