單項(xiàng)選擇題熊市中,買入認(rèn)沽期權(quán),()。

A.風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限,盈利無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限,盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限,盈利無(wú)限


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1.單項(xiàng)選擇題熊市中,投資者預(yù)計(jì)標(biāo)的證券價(jià)格將要下跌,但是又不希望損失股價(jià)上漲帶來(lái)的收益,這時(shí)他可以進(jìn)行的操作是()。

A.買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)

2.單項(xiàng)選擇題在垂直套利組合中,對(duì)不同期權(quán)合約描述不正確的是()。

A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.期權(quán)的買賣方向相同
D.期權(quán)的類型相同

3.單項(xiàng)選擇題以下不符合牛市中期權(quán)的垂直套利組合交易特征的是()。

A.期權(quán)的標(biāo)的物相同
B.期權(quán)的到期日相同
C.均為股票認(rèn)購(gòu)或股票認(rèn)沽期權(quán)
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格相同

4.單項(xiàng)選擇題牛市買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)垂直套利的具體操作方式是()。

A.買入行權(quán)價(jià)格較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)格較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買入行權(quán)價(jià)格較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)格較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣出行權(quán)價(jià)格較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)格較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.買入行權(quán)價(jià)格較高的認(rèn)購(gòu)期權(quán),同時(shí)買入行權(quán)價(jià)格較低的認(rèn)購(gòu)期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題合成期貨多頭策略,()。

A.盈利無(wú)限
B.損失無(wú)限
C.盈利有限
D.以上說(shuō)法均不對(duì)

最新試題

己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一般來(lái)說(shuō),滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者初始持倉(cāng)為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某股票價(jià)格是39元,其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元,則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()

題型:多項(xiàng)選擇題

期權(quán)合約面值是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市,合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng),未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后()均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算(具體方法待定)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。

題型:判斷題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))

題型:判斷題