資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。

資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風(fēng)險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風(fēng)險戰(zhàn)略大不相同。（）

系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個綜合的動態(tài)過程。（）

當(dāng)股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。

投資組合保險的形式包括（）。

按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（） 

一般而言，劃分系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險采用的是情景綜合分析法。（）